一発退場を防ぐために!適切な許容損失額の計算方法

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資金管理(Money)

どんなに勝率の高い手法であっても、連敗することはあります。

そんなときに1回~3回の負けトレードで、口座資金を吹き飛ばすような資金管理だとトレードを続けられません。

そこで相場からの退場を防ぐために、1回の負けトレードにおける許容損失額を決めておきましょう。

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勝率70%の手法で3連敗する確率は何%?

勝率70%の手法なら、かなりスゴイ手法でしょう。

少なくともボクの手法が勝率50%前後なので、雲泥の差です。(自分で言ってて悲しくなってきた……)

ですがいくら勝率が高くても、連敗することはあります。

では勝率70%で3連敗する確率は何%でしょうか?

 

ある事が連続する確率を求めるには、確率αを累乗することで求められます。

累乗とは、同じ数を繰り返しかけ算することです。

なので確率αが2回続く可能性を求めるなら、以下の計算式になります。

確率α×確率α=2回連続で発生する確率

 

この計算式を使って、勝率70%の手法で3連敗する確率を求めます。

勝率70%なら逆に敗ける確率は30%なので、3連敗する確率を求めるには30%を3回かけ算すると分かります。

30%×30%×30%=2.7%

計算によって、勝率70%の手法で3連敗する確率は2.7%であることが分かりました。

これは小さい確率に見えますが、50回トレードしたら1回は3連敗することになります。

この連敗時に資産のほとんどを失ったら、いままで積み上げてきた利益が水の泡となります。

1回の損切りにおける許容損失額を決める

いくら連敗しても大丈夫なように、1回の損切りにおける許容損失額を決めましょう。

一般的に1回の損切りにおける許容損失額は、口座資金の2%とされています。

この2%ルールは、多くのトレード本ですすめられています。

FXリスク管理の一般常識「2%ルール」について考える
FXトレードのリスク管理に「2%ルール」があります。 「1回のトレードの最大損失額は口座資金の2%以下にすること」というルールです。 しかしなぜリスクは2%までなのか? 理由を考えてみました。

口座資金が100万円だとしたら、1回の損切り額は2万円までになります。

1,000,000×2%=20,000

 

ここまでが一般的に許容損失額を決めるときのルールです。

ですが、口座資金は1回1回のトレードで変動します。

口座資金が変動するたびに、許容損失額を変えていてもパフォーマンスは安定しません。

なのでボクは許容損失額を計算するときに、口座資金の80%だけを使い、20%分の資金を余裕資金とするルールにしています。

このルールを適用した場合、口座資金が100万円だとしたら1回の損切り額は1万6千円までとなります。

(1,000,000×80%)×2%=16,000

口座資金の一部を使わずに余裕資産として残しておくことで、連敗していくらか資金が減っても、同じ許容損失額でポジションサイズを計算できます。

 

許容損失額を減らすタイミング

どれくらい口座資金が減ったら、許容損失額を減らす必要があるか?

ボクが紹介したルールの場合だと、余裕資金の20%分の資金がなくなったら許容損失額を減らします。

この20%分の余裕資金は、トレードで12回負け越さないと無くならない計算です。

口座資金:100万円

余裕資金:口座資金の20%=20万円

許容損失額:80万円×2%=1万6千円

余裕資金が無くなるには:20万円(余裕資金)÷1万6千円(許容損失額)=12.5回分の負けトレード

これだけの余裕を持たせておけば、余裕資金が無くなるまでに何らかの改善ができるでしょう。

 

許容損失額を増やすタイミング

逆に許容損失額を増やすタイミングはどうしましょうか?

これは口座資金が、元々資金よりも25%分増えたらにしましょう。

 

元々の口座資金が100万円だったとしたら、125万円になったら許容損失額を増やします。

口座資金が25%分増えたら、許容損失額を増やして12回負け越しても、増やす前の口座資金に戻るだけで、元々の口座資金を守れるからです。

100万円×25%=125万円

許容損失額:(1,250,000×80%)×2%=20,000円

20,000×12回の負けトレード=240,000
12回連続で損切りしない限り、許容損失額を増やす前の口座資金は守れる。

 

無秩序に許容損失額を上げてポジションサイズを大きくしたら、大きな損失を被ることになります。

許容損失額を増やすのは、減らすときよりも慎重になりましょう。

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自分にとって最適な許容損失額は?

長々と許容損失額の計算方法を説明してきましたが、自分にとって最適な許容損失額、特にメンタル面でどうかも重要です。

1回の損切りにおける許容損失額は2%が基本としましたが、損切り額が一定額以上になると損切りをためらうようなら、許容損失額をさらに下げるべきです。

 

いくら2%ルールなら安全だと理屈で分かっていても、自分の心がそれを分かってくれるかは、また別の問題です。

ボクの場合だとそんなストレスから守るために、上記で説明した口座資金の80%分で計算するルールで資金管理しています。

 

逆に口座資金にたいして20%分の余裕をもたせるのは、かなり守備的な資金管理だと思います。

人によってはもっとリスクを取りたいと思うでしょう。

それなら1回の損切り額を口座資金の2%にするルールは徹底しつつ、余裕資金を20%分から10%分にしてもいいし、それ以下にしてもいいでしょう。

 

いずれにしても、自分の手法やメンタルと相談しながら、自分にとって適切な許容損失額を見つけてください。

最後に:資金管理はやりすぎなぐらいがいい!

経験則ですが、資金管理はやりすぎなくらいにガチガチにルールを決めた方がいいです。

なぜなら人は利益を得る喜びよりも、損失で受ける悲しみのほうが強いからです。(心理学でプロスペクト理論といいます)

一度大きく負けると、その負けを取り返すために無茶なトレードをして、最終的には退場するのがテンプレのようになっています。

そんなことのないように、資金管理のルールは最初から徹底しましょう!

4年間FXで負けっぱなしでも続けてこれた理由
みなさんはFXで勝てなくて、これ以上続けられないと思ったことはありませんか?ボクは2014年にFXを始めたので、今年でトレード歴は5年目です。年間ベースで利益を上げれたことは一度もありません。笑それでもFXを止めることなく、これまで続けてき...