5・10日(ごとうび)の仲値トレードで勝てるか?検証してみた!

手法(Method)

5・10日(ごとうび)の仲値トレードという、5と10のつく日にドル/円をトレードする有名な手法があります。

今回は5・10日(ごとうび)の仲値トレードで勝てるか検証してみました!

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5・10日(ごとうび)と仲値とは?

5・10日(ごとうび)とは、5と10がつく5日・10日・15日・20日・25日と月末のことで、この日に国内企業の海外への送金や決済などのドル取引が集中しています。(5・10日(ごとうび)が土日祝日で休みの場合は、前日が5・10日(ごとうび)となる)

下のカレンダーの場合、赤丸を付けた5、10、15、19、25、31日が5・10日(ごとうび)です。

ドル取引の集中する5・10日(ごとうび)の中でも、特に仲値が決まる時間帯に企業のドル買い需要が増えて、ドル/円は上昇(円安)しやすいといわれています。

仲値とは、銀行などの金融機関が顧客との為替取引に使用する基準レートのことです。

日本時間9:55に仲値が決定され、10:00に公示されます。

では、5・10日(ごとうび)特有の値動きを利用すれば勝てるのでしょうか?今回はそれを検証していきます。

5・10日(ごとうび)の仲値トレードを検証!

検証するデータはウェブチャートのTradingView(トレーディングビュー)からダウンロードしてきました。

データの期間とチャートは、2018年~2020年のドル/円の1時間足チャートです。

本当に5・10日(ごとうび)の仲値決定前はドル/円が上昇しやすいのか?

最初によくいわれるように、本当に5・10日(ごとうび)は仲値が決まる時間帯に上昇しやすいのか、5・10日(ごとうび)以外の通常日と比較して確かめます。

連休が被ってどの日が5・10日(ごとうび)か判断できない5月5日年末年始(1月5日と12月31日)、海外市場が完全休みとなるクリスマス(12月25日)は5・10日(ごとうび)に含めていません。

検証方法は仲値が決まる9:55を含む、9:00の1時間足の終値から始値を引いて、プラスのときは陽線(上昇)でマイナスのときは陰線(下落)となるので、陽線(または陰線)になる確率の差を比較します。

5・10日(ごとうび)の仲値が決まる時間帯は本当に上昇しやすいなら、陽線の確率が高くなるはず。

検証して比較したデータがこちらです。

データ数陽線陰線
通常日572日275(48.08%)294(51.40%)
5・10日204日117(57.35%)86(42.16%)

5・10日(ごとうび)は何もない通常日と比べて、9:00の1時間足は10%近く陽線になる確率が高くなっています!

本当に5・10日(ごとうび)は、仲値が決まる9:00~10:00にかけて上昇しやすいみたいです。

検証した期間は全体的に下降トレンドだったにもかかわらず陽線になりやすいことから、トレンドもあまり関係ないことが分かります。

5・10日(ごとうび)の9:00に買ってバックテスト

5・10日(ごとうび)の9:00~10:00は上昇しやすいことが分かったので、9:00の始値で買って終値で売るだけの単純な手法でバックテストしてみます。

バックテストの条件は以下の通りです。

バックテスト条件
  • 1時間足チャートの9:00始値で買い、終値で決済
  • 損切り注文と利食い注文は無し
  • トレンド関係なく、全5・10日(ごとうび)で検証

バックテストした結果、勝率は57%で実現損益は+195.5pipsでした。

ただ5・10日(ごとうび)の9:00に買って10:00に売るだけの単純な手法ですが、それだけでまずまずの成績になっています。

バックテスト結果
  • トレード回数:204
  • 勝ちトレード:117
  • 勝率:57.35%
  • 実現損益:+195.5pips

1回あたりのトレードの獲得pipsが+0.96pipsと、利益が小さすぎてこのままでは使えませんが、もう少し検証をすすめれば実戦で使えそうです。

8:00始値で買い、9:00終値で決済したときをバックテスト

1時間足の9:00の始値で買い、終値で売るだけの手法で良い結果が得られたので、次は8:00の始値で買い、9:00の終値で決済する手法でバックテストしてみます。

バックテスト条件
  • 1時間足チャートの8:00始値で買い、9:00終値で決済
  • 損切り注文と利食い注文は無し
  • トレンド関係なく、全5・10日(ごとうび)で検証

バックテストした結果、勝率は少し落ちますが、損益pipsは大きく伸びることが分かりました。

バックテスト結果
  • トレード回数:204
  • 勝ちトレード:112
  • 勝率:54.90%
  • 実現損益:+370.6pips
条件で差を比較
条件データ数勝ちトレード勝率損益pips
①9:00始値で買い、終値で決済20411757.35%+195.5pips
②8:00始値で買い、終値で決済20411254.90%+370.6pips
条件②に対して条件①との差-5-2.45%+175.1pips

「9:00の始値で買う」条件から、「8:00の始値で買う」条件に変えただけで、損益pipsが175.1pipsも増えています。

少し条件を変えるだけで、大きく結果が違ってきますね。

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曜日別の成績を確認すると驚きの結果に!

その後もいろいろ条件を変えて検証してみましたが、あまりいい結果が得られなかったので、発想を変えて条件はそのまま(8:00始値で買い、9:00終値に決済)に曜日別に差があるか確認してみました。

曜日データ数勝ちトレード勝率損益pips
月曜26726.92%-185.9pips
火曜272177.78%+315.0pips
水曜311858.06%+49.6pips
木曜331648.48%+16.4pips
金曜875057.47%+175.5pips

なんと!曜日によって成績に大きく差がありました!!

一番成績の良かった火曜日の損益pipsが315.0pipsに対して、一番成績の悪い月曜日の損益pipsは-185.9pips。500pipsほどの差があります。

調べるまでは曜日で差はないと思っていたので、驚きの結果でした。

調べた結果から5・10日(ごとうび)トレードは、特に成績の良かった火曜と金曜に絞ってトレードしたほうが良さそうです。

バックテストした結果のまとめ

ここまで5・10日(ごとうび)の仲値トレードを検証してきました。

  1. 5・10日(ごとうび)の仲値決定前はドル/円が上昇しやすい
  2. 5・10日(ごとうび)の8:00で買い、10:00で決済する単純な手法でプラスになる
  3. 理由は分からないが、5・10日(ごとうび)が火曜と金曜だと勝率とリスクリワードが高い

検証を進めてみて勝てそうな手法ができたので、リアルトレードで5・10日(ごとうび)の仲値トレードを、ヒロセ通商【LION FX】で試していこうと思います!

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ヒロセ通商の時間指定注文を使って5・10日(ごとうび)トレードを検証

ヒロセ通商【LION FX】を使う理由は、このFX口座には時間指定注文があるからです。

時間指定注文は名前のとおり、注文する時間を指定して、その時間になると注文が執行されます。

今回の手法のように、トレードする時間が決まっているならピッタリの注文方法です。

最初から大きなポジションでトレードするのは危険なので、ヒロセ通商【LION FX】の最小取引単位である1000通貨から検証を始めていきたいと思います。

実際の検証の結果は後日、この記事に追加する形で更新していきます。

検証トレード5回終了時点成績

3月5日のトレードで検証を始めてから5回分のデータが取れました。

5回分のトレード結果がこちらです。

検証トレード5回時点成績

  • 取引回数:5回
  • 勝率:20.0%
  • 実現損益:+2.6pips

5回のトレードのなかで勝ったトレードは1回だけですが、1回の勝ちが大きかったことと、負けたときのマイナスが小さいので、ギリギリプラスになっています。

使用口座:ヒロセ通商【LION FX】

勝率20%ですがバックテストでは勝率50%を超えているので、実トレードで検証を続けていけば勝率は50%に近づいていくはずです。

このまま検証トレードを続けていきます。

検証トレード15回終了時点成績

検証を始めてから15回分のデータが取れました。

15回分すべてのトレード結果がこちらです。

検証トレード15回時点成績

  • 取引回数:15回
  • 勝率:40.00%
  • 実現損益:-9.5pips
  • リスクリワード:1:1.25

トレード5回終了時点ではギリギリプラスでしたが、15回時点ではマイナスに転じてしまいました。

しかし、検証中でもこういったドローダウンはあったので、まだまだ検証を続けていきます。