ロンドンフィキシングでトレードして勝てるか?検証してみた!!

手法(Method)

トレードをしていてロンドン時間とニューヨーク時間が被る時間帯に、「いきなり大きく動いた‼」となった経験はありませんか?

一日の中で取引量が一番大きくなる時間帯ということもありますが、レートが大きく動く要因の一つにロンドンフィキシングがあります。

今回はロンドンフィキシングを利用したトレードで勝てるかどうか、過去データから検証してみました!

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ロンドンフィキシングとは?

ロンドンフィキシングは日本時間1:00(夏時間は0:00)に、ロンドン外国為替市場において、金融機関が外国為替取引をする際の基準となるレートを決めるほか、その日の金(Gold)のスポット価格が決まる時間帯のことです。

金はドル建てで取引されるので、為替市場にも大きな影響があります。

ロンドンフィキシングで決定された価格は大手銀行やヘッジファンド、年金機構、各国の中央銀行が注目しているので、その前後の時間帯はボラティリティが大きくなりやすいです。

「ロンドンフィキシングに絡んだポジション調整が~~」といったニュースを見たことがあるのではないでしょうか。

今回はロンドンフィキシングでも特に大きく動きやすい月末に絞って、トレードを検証していきます。

月末ロンドンフィキシングによるトレードを検証

検証していく通貨ペアは、ロンドンフィキシングの影響が大きく出るポンド/ドルユーロ/ドルの2つです。

検証の流れですが、まず10年分以上のデータからローソク足が陽線と陰線になる確率を計算し、その後で月末だけに絞って陽線と陰線になる確率を計算して比較します。

普段の陽線と陰線が出る確率よりも、月末のときだけ陽線と陰線どちらかに出る確率が偏るなら、月末は上昇しやすい(または下落しやすい)という結果が得られるはずです。

普段のポンド/ドルとユーロ/ドルの陽線と陰線の発生する確率を計算

検証するデータはウェブチャートのTradingView(トレーディングビュー)からダウンロードしてきました。

ダウンロードしてきたデータは、2009年5月29日~2020年8月31日までの2926日分です。

ローソク足の終値から始値を引いてプラスの時は陽線、マイナスのときは陰線なので、それらを集計して計算すれば陽線と陰線になる確率が分かります。

陽線と陰線を調べて集計し、計算した結果が以下のとおりです。

【ユーロ/ドル】

  • データ集計期間:2009年5月29日~2020年8月31日
  • 全データ数:2,926
  • 陽線の本数:1,474(50.4%)
  • 陰線の本数:1,452(49.6%)

【ポンド/ドル】

  • データ集計期間:2009年5月29日~2020年8月31日
  • 全データ数:2,926
  • 陽線の本数:1,445(49.4%)
  • 陰線の本数:1,481(50.6%)

調べた結果は、どちらの通貨ペアも陽線と陰線になる確率に偏りは無く、半々ぐらいの確率でした。

では、月末だけに絞ったら結果はどうなるでしょうか?

月末のポンド/ドルとユーロ/ドルの陽線と陰線の出る確率を計算

普段の陽線と陰線が出る確率が分かったので、次は月末だけのデータを抽出して陽線と陰線が出る確率を確認していきます。

月末だけのデータを抽出して計算した結果が以下のとおりです。

【ユーロ/ドル】

  • データ集計期間:2009年5月29日~2020年8月31日
  • 全データ数:136
  • 陽線の本数:69(50.7%)
  • 陰線の本数:67(49.3%)

【ポンド/ドル】

  • データ集計期間:2009年5月29日~2020年8月31日
  • 全データ数:136
  • 陽線の本数:78(57.4%)
  • 陰線の本数:58(42.6%)

ユーロ/ドルは全体のデータと月末だけのデータを比較しても差はありませんでした。

しかし、ポンド/ドルは全体のデータと月末だけのデータを比較すると、月末は陽線になる確率が8%も上がっています!

  • ポンド/ドルが陽線になる確率:49.4%
  • 月末のポンド/ドルが陽線になる確率:57.4%(全体のデータより↑8%上昇)

データを見る限り、どうやらポンド/ドルは月末に上昇(ポンド高)しやすいようです。

結果からユーロ/ドルに優位性は無さそうなので、次からの検証はポンド/ドルだけでやっていきます。

ポンド/ドルのロンドンフィキシングとその前後時間帯の値動きを調査

月末のポンド/ドルは上昇しやすいかも?という結果が得られたので、次はロンドンフィキシングの時間帯1:00(夏時間は0:00)と、その前後の時間帯である0:00と2:00(夏時間は23:00と1:00)の1時間足の値動きを確認していきます。

検証するデータはこれまでと同じく、TradingView(トレーディングビュー)で過去データをダウンロードし、2010年始~2020年末まで11年間の1時間足の値動きを検証しました。

検証した結果、月末のポンド/ドルはロンドンフィキシングの直前である0:00から1:00(夏時間は23:00から0:00)までの間に大きく上昇することが多いようです。

そこで単純に0:00(夏時間は23:00)の1時間足の始値で買い、終値で売るという手法でバックテストしてみました。

損切りは-20pipsで固定しています。

その結果が以下のとおりです。

2010年始~2020年末全体のデータ

  • データ数:132
  • 全体の勝率:53.79%
  • 損益pips:+1236.8pips
  • リスクリワード:1:1.83

【年度毎の勝率と獲得pips】

データ数勝率獲得pips
2010年1250.00%+154.7pips
2011年1250.00%+124.3pips
2012年1250.00%-32.0pips
2013年1266.67%219.5pips
2014年1275.00%225.2pips
2015年1233.33%-29.7pips
2016年1233.33%-88.0pips
2017年1266.67%249.9pips
2018年1266.67%154.8pips
2019年1250.00%41.1pips
2020年1250.00%237.0pips

0:00(夏時間は23:00)で買い、1:00(夏時間は0:00)に売るという単純な手法で、大きくプラスになりました。

検証した11年間の内2012年と2015年、2016年の3年はマイナスなので常勝という訳にはいきませんが、マイナス期間も耐えてトレードすることで長期的にはプラスになりそうです。

検証してできた手法を実トレードで試してみた!

月末のポンド/ドルで0:00(夏時間は23:00)に買い、1:00(夏時間は0:00)に売るという単純な手法で優位性のありそうな手法ができました。

しかし、現状はあくまでも机上の空論。

バックテストではスリップページやスプレッドの急な拡大といった、実トレードならではの影響が調べられていないので、いきなり実践投入するのは危険です。

そこで本当に勝てる手法なのかどうか実際にトレードしてみました!

2020年9月から検証を開始して2021年8月末までで12回分、1年分のトレード結果が得られたので報告します。

実トレード検証データ

  • 取引回数:12回
  • 勝率:25.00%
  • 損益pips:-57.4pips
損益pips
2020年9月30日+70.9pips
2020年10月30日-20.0pips
2020年12月1日-20.6pips
2021年1月1日-20.00pips
2021年1月30日-20.10pips
2021年2月27日-20.00pips
2021年3月31日+13.5pips
2021年4月30日-20.2pips
2021年5月31日+39.4pips
2021年6月30日-20.3pips
2021年7月30日-20.0pips
2021年8月31日-20.0pips

残念ながら現時点ではマイナスとなってしまいました。

しかし、過去データでの検証時点で年間通してマイナスになることもあることは分かっていたので、残念ではありますが想定外ではありません。

収穫だったのは検証している口座で大きなスリップページや、急なスプレッドの拡大などで損切りされたトレードが無かったことです。

大きなスリップページやスプレッドの拡大が無いなら、長期的に続けていけば検証通りにプラスになると考えています。

このままさらに検証を続け、次はマイナスがプラスに転じたときに追記したいと思います。

ロンフィクトレードは時間指定注文ができるFX口座が便利!

月末ロンフィクトレードのようなトレードする時間が決まっている手法は、時間指定注文ができるFX口座でトレードすると便利です。

トレードする時間を指定して注文できるので、トレード前にチャートに張り付く必要がなくなって楽ができますし、トレードすること自体を忘れるといったミスも無くせます。

時間指定注文ができるFX口座はいくつかありますが、ボクはヒロセ通商【LION FX】で検証してきました。

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