ロンドンフィキシングでトレードして勝てるか?検証してみた!!

手法(Method)

トレードをしていてロンドン時間とニューヨーク時間が被る時間帯に、「いきなり大きく動いた‼」となった経験はありませんか?

一日の中で取引量が一番大きくなる時間帯ということもありますが、レートが大きく動く要因の一つにロンドンフィキシングがあります。

今回はロンドンフィキシングを利用したトレードで勝てるかどうか、過去データから検証してみました!

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ロンドンフィキシングとは?

ロンドンフィキシングは日本時間1:00(夏時間は0:00)に、ロンドン外国為替市場において、金融機関が外国為替取引をする際の基準となるレートを決めるほか、その日の金(Gold)のスポット価格が決まる時間帯のことです。

金はドル建てで取引されるので、為替市場にも大きな影響があります。

ロンドンフィキシングで決定された価格は大手銀行やヘッジファンド、年金機構、各国の中央銀行が注目しているので、その前後の時間帯はボラティリティが大きくなりやすいです。

「ロンドンフィキシングに絡んだポジション調整が~~」といったニュースを見たことがあるのではないでしょうか。

今回はロンドンフィキシングでも特に大きく動きやすい月末に絞って、トレードを検証していきます。

月末ロンドンフィキシングによるトレードを検証

検証していく通貨ペアは、ロンドンフィキシングの影響が大きく出るポンド/ドルユーロ/ドルの2つです。

検証の流れですが、まず10年分以上のデータからローソク足が陽線と陰線になる確率を計算し、その後で月末だけに絞って陽線と陰線になる確率を計算して比較します。

普段の陽線と陰線が出る確率よりも、月末のときだけ陽線と陰線どちらかに出る確率が偏るなら、月末は上昇しやすい(または下落しやすい)という結果が得られるはずです。

普段のポンド/ドルとユーロ/ドルの陽線と陰線の発生する確率を計算

検証するデータはボクが使っているウェブチャートのTradingView(トレーディングビュー)からダウンロードしてきました。

ダウンロードしてきたデータは、2009年5月29日~2020年8月31日までの2926日分です。

 

ローソク足の終値から始値を引いてプラスの時は陽線、マイナスのときは陰線なので、それらを集計して計算すれば陽線と陰線になる確率が分かります。

陽線と陰線を調べて集計し、計算した結果が以下のとおりです。

【ユーロ/ドル】

  • データ集計期間:2009年5月29日~2020年8月31日
  • 全データ数:2,926
  • 陽線の数:1,474(50.4%)
  • 陰線の数:1,452(49.6%)
【ポンド/ドル】

  • データ集計期間:2009年5月29日~2020年8月31日
  • 全データ数:2,926
  • 陽線の数:1,445(49.4%)
  • 陰線の数:1,481(50.6%)

調べた結果は、どちらの通貨ペアも陽線と陰線になる確率に偏りは無く、半々ぐらいの確率でした。

では、月末だけに絞ったら結果はどうなるでしょうか?

月末のポンド/ドルとユーロ/ドルの陽線と陰線の出る確率を計算

普段の陽線と陰線が出る確率が分かったので、次は月末だけのデータを抽出して陽線と陰線が出る確率を確認していきます。

 

月末だけのデータを抽出して計算した結果が以下のとおりです。

【ユーロ/ドル】

  • データ集計期間:2009年5月29日~2020年8月31日
  • 全データ数:136
  • 陽線の数:69(50.7%)
  • 陰線の数:67(49.3%)
【ポンド/ドル】

  • データ集計期間:2009年5月29日~2020年8月31日
  • 全データ数:136
  • 陽線の数:78(57.4%)
  • 陰線の数:58(42.6%)

ユーロ/ドルは全体のデータと月末だけのデータを比較しても差はありませんでした。

しかし、ポンド/ドルは全体のデータと月末だけのデータを比較すると、月末は陽線になる確率が8%も上がっています!

  • ポンド/ドルが陽線になる確率:49.4%
  • 月末が陽線になる確率:57.4%(全体のデータより↑8%上昇)

データを見る限り、どうやらポンド/ドルは月末に上昇(ポンド高)しやすいようです。

結果からユーロ/ドルに優位性は無さそうなので、次からの検証はポンド/ドルだけでやっていきます。

ポンド/ドルのロンドンフィキシングとその前後の値動きを調査

月末のポンド/ドルは上昇しやすいかも?という結果が得られたので、次はロンドンフィキシングの時間帯1:00(夏時間は0:00)と、その前後の時間である0:00と2:00(夏時間は23:00と1:00)の1時間足の値動きを確認して検証してきます。

TradingView(トレーディングビュー)で確認できる一番古い1時間足が2017年1月3日までだったので、2017年1/31~2020/8/31までの月末の値動き44日分を調べました。

調べた結果から、月末のポンド/ドルはロンドンフィキシングの直前である0:00~1:00(夏時間は23:00~0:00)までの間に大きく上昇することが多いようです。

そこで単純に0:00(夏時間は23:00)の1時間足の始値で買い、終値で売るという手法で架空トレードをやってみました。

損切りは-20pipsで固定しています。

その結果が以下のとおりです。

  • 全体の勝率:63.6%
  • 獲得pips:739.5pips

【年度ごとの勝率と獲得pips】
・2017年
勝率:66.6%
獲得pips:253.0pips

・2018年
勝率:66.6%
獲得pips:154.0pips

・2019年
勝率:58.3%
獲得pips:108.5pips

・2020年(8月まで)
勝率:62.5%
獲得pips:224.0pips

架空トレードの結果は勝率60%を超える素晴らしい手法になりました!

これはかなり優位性がありそうです。

検証してできた手法を実トレードで試してみる!

月末のポンド/ドルで0:00(夏時間は23:00)の1時間足の始値で買い、終値で売るという単純な手法で優位性のありそうな手法ができました。

しかし、現状はあくまでも机上の空論。

架空トレードではスリップページやスプレッドの広がりといった、実トレードならではの影響が調べられていないので、いきなり実践投入するのは危険です。

そこで本当に勝てる手法なのかどうか、100通貨から取引できるマネーパートナーズのnano口座で試していくことにしました!

株式会社マネーパートナーズ パートナーズFX

トレードの結果はこの記事に追加して報告していきます。

検証1回目:2020/9/30

記念すべき検証1回目です。

ルールは検証通り、ロンドンフィキシング1時間前となる23:00に買いでエントリーして0:00に決済します。

損切りは建値から-20pips下げたら損切りするルールです。

結果は実現益が+70pipsを超える大きな勝ちトレードになりました!

使用取引口座:マネーパートナーズ

 

1時間足チャートを確認すると、23:00~0:00にかけて大きく上昇しているのが分かります。

検証1回目に幸先の良いスタートが切れました。

この調子で10月以降も検証を続けていきます。

 

次の更新は3回目の検証が終わる2020年12月1日以降の予定です。

検証1回目終了時点成績】

  • 取引回数:1回
  • 勝率:100%
  • 実現損益:+70.9pips

検証2、3回目:2020/10/30、11/30

検証2、3回目の結果は、両方とも損切りで負けトレードでした。

使用取引口座:マネーパートナーズ

 

これで成績は1勝2敗で勝率は33%ですが、損益は1回目の利益が大きかったのでプラスの状態です。

次の更新は検証開始から半年となる2021/3/1を予定しています。

【現時点成績】

  • 取引回数:3回
  • 勝率:33.3%(前回比:-66.7%
  • 実現損益:+30.3pips(前回比:-40.6pips