2018年が始まってボクは、インヴァスト証券が提供しているトライオートＦＸで自動売買を実践しました。
そして現時点で－１６２，６５２円の損失を計上しています。
これは口座資金の13％にあたる大きな額です・・・
同じ失敗をしないために、なぜこういう結果になったのか考えていきます。
運用していたトライオートＦＸの設定
実際に運用していたトライオートＦＸの設定で、特に損失が大きかった設定を公開します。
- 通貨ペア：EURUSD
- 売買方針：買い
- 初回注文価格：1.21500
- 注文本数：5本
- レンジ幅：200pips
- 利確幅：30pips
- フォロー値：30pips
- カウンター値：-60pips
この設定だと予想した方向に価格が動くかぎり注文が追っていくので、公式では「トレンド追尾」と呼ばれる設定です。
これが実際にどういう動きをするか、日足チャートを使って説明していきます。
仕掛け段階
2018年1月11日に注文を仕掛けた段階です。
赤線を引いたところがレジスタンスラインになっていたので、そこを超えたら買注文が入るように仕掛けました。
レンジ幅を200pipsに設定したので、初回注文価格である1.21500から1.23500までの範囲で等間隔に5本の注文がならんでいます。
説明を簡略化するために、これ以降は1.21500の買注文1本で説明します。
注文～利確段階
1月12日にレジスタンスラインがブレイクされて、1.21500で買注文が入りました。
この後さらに上昇したので、1.21800（利確幅：30pips）で利確されました。
再注文段階
利確したポジションは、利確した価格から30pips上昇（フォロー値：30pips）するか、60pips下降(カウンター値：-60pips)したら買注文が入ります。
なので1.21800で利確したら1.22100まで上昇するか、1.21200まで下降したら買注文が入ります。
このときは利確した後も下がることなく上昇したので、1.22100で買注文が入りました。
自動売買を仕掛けてエントリーされたら、注文～再注文の流れが自動売買を停止するまで繰り返されます。
なぜ損失が大きくなったのか？
注文を仕掛けてしばらくは順調に利益を積み上げていました。
しかし2月16日に最高値をつけた後に、値幅の大きい陰線が出現しました。
ボクはこのとき「上昇トレンドが終わるかもしれない」と思ったので、自動売買を停止しようとしたのですが、この時点で5本の注文で買ポジションを持っていたので、どうすることもできない状態でした。
上昇トレンドが再開することを願っていたのですが、そのまま最高値を更新することはなく、あらかじめ決めていた損切価格で全ての買ポジションが損切されました。
その結果それまで積み上げていた利益を吹き飛ばしてマイナスになってしまいました・・・
今回の失敗から考察する問題点
トレンドの頂点でポジションを持つと新たにエントリーできない
トレンド追尾は文字通り、仕掛けた注文がトレンドを追っていく設定です。
だからトレンドの最高値または最安値のあたりで全ての注文がポジションを持ったままトレンドが反転すると、トレンドが再開するのを待つことしかできなくなります。
強制ロスカットされないために追加注文ができない
証拠金維持率が低い状態で保有しているポジションが含み損だと、強制ロスカットを防ぐために追加でポジションが持てなくなります。
このときは他の通貨ペアでも注文を仕掛けていて、証拠金維持率が200％前後でした。
これ以上ポジションを増やすと強制ロスカットの危険性が高まるので、新しく注文ができない状態でした。
そのために他にチャンスがあるときに、注文を仕掛けることができませんでした。
注文が価格を追っていくので損失額が大きくなる
トレンドが最高値もしくは最安値を更新したら、その分だけ損切り価格も移動させないと、トレンドが反転したときに損失額が大きくなります。
しかし根拠のない損切り価格に移動させても、トレード自体の勝率が悪くなるので難しいところです。
これからどうするか？
トライオートＦＸで大きな損失を出しました。
しかしこのまま終わるつもりはありません！！
今回の失敗から得た改善案があるので、バックテストで検証しているところです。
バックテストが終わったら実際に自動売買を稼働させるので、そのときはまたブログで取り上げます。
追記
2019年1月28日にトライオートFXから撤退しました。
いまのボクではトライオートFXで利益を出せないと判断した結果です。
理由はこちらの記事にまとめています。
